В период с 15.07.2019 по 19.07.2019 заведующий кафедрой О.Е. Кудрявцев представил Ростовский филиал Российской таможенной академии, выступив с докладом «Advanced Monte Carlo method for pricing seasoned lookback options under Levy models» и выполняя роль председателя на секции “Simulation and Modelling II”, на 9 международном конгрессе по промышленной и прикладной математике ICIAM 2019 в г. Валенсия, Испания (web-портал: https://iciam2019.org/). Конференция проводилась на базе университета Валенсии, собрав порядка 4000 участников из нескольких десятков стран со всех континентов. Открыл конференцию король Испании Филипп VI (ссылка на видео)
В период с19.07.2019 по 11.08.2019 Кудрявцев О.Е. принимал участие в работе международного проекта Math-Risk на базе французского национального научно-исследовательского института информатики и автоматизации в Париже (INRIA-Paris, web-портал: www.inria.fr), Франция. Коллектив проекта Math-Risk в INRIA специализируется на стохастическом анализе и численных методах теории вероятностей, и разрабатывает программную платформу PREMIA для вычисления цен финансовых опционов (web-портал: www.premia.fr). В процессе участия в проекте О.Е. Кудрявцевым были алгоритмизированы и внедрены в программу PREMIA 22 современные численные методы оценивания экзотических опционов на акции в моделях Леви, включая авторский метод Монте-Карло, подготовлена техническая документация. В настоящее время Кудрявцев О.Е. входит в группу постоянных разработчиков программного продукта Premia, укрепляя международное сотрудничество Ростовского филиала в сфере научных исследований в соответствии с Программой развития Российской таможенной академии на 2014-2020 годы.
В период с 27.08.2019 по 30.08.2019 г. по приглашению Оргкомитета О.Е. Кудрявцев принимал участие в работе Международной летней школе по финансовой математике на базе Московской школы экономики МГУ, выступил с докладом и провел практические занятия с ее слушателями. Школа под председательством Ректора МГУ академика В.А. Садовничего была организована в партнёрстве с механико-математическим факультетом МГУ и математическим институтом им. В.А. Стеклова, а в качестве лекторов Школы были приглашены ведущие мировые ученые в области математических финансов (https://mse.msu.ru/category/novosti/ ).
Новости Ростовского филиала Российской таможенной академии
16.09.2019